آمار
| تعداد نشریات | 26 |
| تعداد شماره‌ها | 447 |
| تعداد مقالات | 4,557 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,379,996 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,061 |
تأثیر سیاست‌های پولی و محیط‌های تورمی بر حجم سپرده بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) | ||
| توسعه و سرمایه | ||
| مقاله 12، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، دی 1400، صفحه 227-244 اصل مقاله (921.21 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jdc.2021.18019.1147 | ||
| نویسندگان | ||
| زهرا شالیها* 1؛ علیرضا دقیقی اصلی1؛ محمد رضا میرزایی نژاد1؛ مجید افشاری راد2 | ||
| 1گروه اقتصاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف: بررسی ارتباط بین محیط‌های تورمی و سیاست‌های پولی با سپرده‌های بانک‌ها یکی از مباحث مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری محسوب شده و بخش بیشتر‌ای از مطالعات تجربی را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این مطالعه تبیین تأثیرگذاری سیاست‌های پولی و محیط‌های تورمی بر حجم سپرده 23 بانک خصوصی و دولتی طی سال‌های 1398-1387 است. روش: در این پژوهش ابتدا با بهره‌گیری از رهیافت غیرخطی چرخشی مارکوف محیط‌های تورمی آرام و ملایم و شدید استخراج و در ادامه به روش داده‌های تابلویی پویا و در قالب تخمین‌زننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد اثر سیاست پولی نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها بر حجم سپرده بانک‌ها پرداخته شده است. یافته‌ها: نتایج تخمین الگو دلالت بر این دارد که اثر متقاطع نرخ رشد حجم نقدینگی با محیط‌های تورمی شدید و نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها تأثیر منفی و کیفیت نقدینگی و دارایی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر مثبت و معنادار بر حجم سپرده بانک‌های مورد بررسی داشته‌اند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های مطالعه پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران پولی و بانکی با کنترل حجم نقدینگی و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و نیز کنترل سطح عمومی قیمت‌ها زمینه افزایش میزان سپرده‌های بانک‌ها را فراهم نمایند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حجم سپرده بانک‌های خصوصی و دولتی؛ سیاست‌های پولی؛ محیط‌های تورمی؛ الگوی چرخشی مارکوف؛ رهیافت داده‌های تابلویی پویا | ||
| مراجع | ||
|
ابونوری، عباسعلی؛ سجادی، سمیه السادات، محمدی، تیمور. (1392). رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده بانکداری ایران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 1(3)، 52-23.
اسلاملوئیان، کریم؛ یزدان‌پناه، حمیده ،خلیل‌نژاد، زهرا. (1397). بررسی وجود کانال ریسک‌پذیری سیاست پولی در نظام بانکی ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۳۱، 41-7.
تمیزی، علیرضا. (1399). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی ایران. مجله توسعه و سرمایه، 2(9)، 136-123.
جهانگرد، اسفندیار؛ عبدالشاه، فاطمه. (1396). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک‌های ایران. دوفصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی، 9(18)، 229-205.
رفیعی قره‌شیران، ثریا؛ امامی، کریم؛ غفاری، فرهاد. (1398). شناسایی عوامل تأثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13(2)، 24-1.
شاهچرا، مهشید؛ میرهاشمی نالئینی، سیمین. (1390). تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران (1388-1380). فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 1(4)، 118-91.
شکیبا، محبوبه؛ دقیقی اصلی، علیرضا، دامن‌کشیده، مرجان، افشاری راد، مجید، اسماعیل‌زاده مقری، علی. (۱۳۹۸). اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری در سپرده‌های بانکی در ایران (رهیافت میانگین‌گیری بیزین در داده‌های تابلویی). فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، ۴۱، 242-212.
شیرین بخش ماسوله، شمس‌اله؛ جباری، الناز. (1389). بررسی اثرات نرخ ذخیره قانونی و دارایی‌های بانک‌ها بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها روش برآورد (GMM ). فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 3(5)،32-19.
فرزین‌وش، اسدالله ؛حیدری، حسن (1389). ارزیابی تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر عرضه تسهیلات بانکی از طریق ویژگیهای ترازنامه‌ای بانک‌های دولتی و غیردولتی. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 1(2)، 171-145.
کمیجانی، اکبر؛ علی‌نژاد مهربانی، فرهاد. (1391). ارزیابی اثربخشی کانال‌های انتقال پولی در تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آن‌ها در اقتصاد ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، ۱۱۷، 64-39.
کوهی لیلان، بابک؛ دباغ، رحیم؛ کیاالحسینی، سیدضیاء الدین؛ رهبر، فرهاد. (1400). بررسی عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در کشورهای منتخب منطقه منا. مجله توسعه و سرمایه، 6(1)، 18-1.
مهدوی مزده، ابوالقاسم؛ الهی، ناصر، کمیجانی، اکبر؛ دادجوی توکلی، عباس. (1398). آثار متغیرهای حقیقی و پولی- مالی بر نرخ سود سپرده بانکی ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، 13(46)، 24-1.
مهرآرا، محسن؛ توکلیان، حسن؛ رحمانی، عطااله. (1395). نقش نوسانات اقتصادی بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها از کانال سرمایه اضافی بانک. فصلنامه اقتصاد مالی، 10(37)، 16-1.
مهرگان، نادر؛ دلیری، حسن. (1392). واکنش بانک‌ها در برابر سیاست‌های پولی بر اساس مدل.DSGE فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، ۲۱(۶۶)، ۶۸-39.
نادعلی، محمد. (1392). محاسبه شاخص تنش در بازار پول اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21، 142-115.
References
Abonouri, A., Sajadi, S., Mohammadi, T. (2013). Relationship between inflation rate and interest rate on Iranian banking deposits. Journal of Fiscal and Economic Policies, 1(3), 23-52 [In Persian].
Ajide, F.M., Aderemi, A.A. (2015). Market power of Nigerian deposit money market: Evidence from Bresnehan-Lau’s approach. American Journal of Economics, 5(1), 21-28.
Akram, T., Li. H .(2017). What keeps long-term U.S. interest rates so low? Economic Modeling Journal, 60, 380–390.
Arellano, M., Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Bashir, M. (2000). Determinants of profitability in Islamic banks: Some evidence from the Middle East. Islamic Economic Studies, 11(1), 31-56.
Bikker, J., Gerritsen, D. (2019). Determinants of interest rates on time deposits and savings accounts: Macro factors, bank risk, and account features. International Review of Finance, 18(2), 169-216.
Brissimis, N., Matthaios D.D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Working Papers, 25, Bank of Greece.
Canetg, F. (2020). Monetary policy implementation and pass-through. International journal of finance and Economics, 9(4), 315-338.
Dang, V., Huynh, J. (2021). Bank funding, market power and the bank liquidity creation channel of monetary policy. Research in International Business and Finance, 59, 1-16.
Demirguc-Kunt, A., Maksimovic, V. (1999). Stock market development and financing Choices of Firms. The World Bank Economic Review, 10(2), 341-369.
Erol, C., Kaynak, E., Radi, E. (2017). Conventional and Islamic banks: Patronage behavior of jordanian customers. International Journal of Bank Marketing, 8(4), 25-35.
Eslamloueian, K., Yazdanpanah, H. , Khalilnejad, Z. (2018). Investigating the existence of a monetary policy risk channel in the Iranian banking system. Journal of Economic Modeling Research, 31, 7-41 [In Persian].
Farzinvash, A., Heydari, H. (2010). Assessing the indirect impact of monetary policy on the supply of banking facilities through the balance sheet characteristics of governmental and non-governmental banks. Journal of Economic Modeling Research, 1(2), 145-171[In Persian].
Fiorentini, R., Tamborini, R. (2001). The monetary transmission mechanism in Italy: the credit channel and a missing ring. Department of Economics, Working Paper, 1-42.
Fungacova, Z., Shamshur, A., Weill, A. (2016). Does bank competition reduce cost of credit? Cross-country evidence from Europe. Working Papers of Large Research (Large).
Gambacorta, L. (2005). The bank lending channel: lessons from the crisis. Journal of Economic Policy, 26(66), 137-182.
Girotti, M. (2018). The effects of monetary policy on the composition of bank deposits and on loan supply. Rue De La Banque, Banque De France, 59, 120-134.
Gunji, H., Yuan, Y. (2009). Bank competition and monetary policy. Japan and World Economy, 21(1), 105-115.
Harris, R.D., Tzavalis, E. (1999). Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed. Journal of Econometrics, 91, 201–226.
Jahangard, E., Abdolshah, F. (2017). Effect of macroeconomic variables on the banking system stability. Economic Policy Making Journal, 9(18), 205-229 [In Persian].
Kohi Leylan, B., Dabagh, R., Kiaalhosseini, S.Z., Rahbar, F. (2021). Investigating the factors affecting the stability of the banking system in selected countries of MENA region. Journal of Development and Capital, 6(1), 1-18 [In Persian].
Komeijani, A., Alinejad Mehrabani, F. (2012). Evaluating the effectiveness of money transfer channels in production and inflation and analyzing their relative importance in the Iranian economy. Planning and Budgeting Journal, 117, 39-64 [In Persian].
Kosmidou, K. (2008). The determinants of banks' profits in Greece during the period of EU financial integration. Managerial Finance Journal, 34(3), 146-159.
Mahdavi Mozdeh, A., Elahi, N., Komeijani, A., Dadjouy Tavakoli, A. (2019). The effects of real and monetary-financial variables on the interest rate of Iranian bank deposits. Financial Economics Journal, 13(46), 1-24 [In Persian].
Matousek, R., Sarantis, N. (2008). Bank performance and convergence during the financial crisis: Evidence from the ‘old’ European Union and Eurozone. Journal of Banking & Finance, 52, 208-216.
Mehrara, M., Tavakolian, H., Rahmani, A. (2016). The role of economic fluctuations on the facilities granted by banks through the bank's additional capital channel. Financial Economics Journal, 10(37), 1-16 [In Persian].
Mehregan, N., Daliri, H. (2013). Banks respond to monetary policy shocks based on DSGE model. Journal of Economic Research and Policies, 21(66), 39-68 [In Persian].
Meslier, C., Risfandy, T., Tarazi, A. (2019). Dual market competition and deposit rate setting in Islamic and conventional banks. Economic Modeling Journal, 63(C), 318-333.
Nadali, M. (2013). Calculation of tension index in the money market of Iran's economy. Journal of Economic Research and Policy, 21, 114-142 [In Persian].
Nazib, N., Afyah, M., Masih, M. (2017). The response of monetary policy shocks on Islamic bank deposits: evidence from Malaysia based on ARDL approach. MPRA Paper, 1-21.
Rafiei Gharashiran, S., Emami, K., Ghafari, F. (2019). Identification of main determinants of monetary policy on the banking system. Economic Modeling Journal, 13(2), 1-24 [In Persian].
Sabr Ali, S., Ibrahim Eldaw, K.E., Alsmadi, M.K., Almarashdeh, I. (2020). Determinants of deposit of commercial banks in Sudan: An empirical investigation (1970-2018). International Journal of Electronic Finance, Inderscience Enterprises Ltd, 9(3), 230-255.
Shahchera, M., Mirhashemi Naeeni, S. (2011). Analysis of monetary policy shocks on the loan of banking system (2001-2009). Development Economic Research Journal, 1(4), 91-118 [In Persian].
Shakiba, M., Daghighiasli, A., Damankeshideh, M., Feshari, M., Esmaeelzadeh Maghari, A. (2019). The effect of macroeconomic variables and market power on bank deposits in Iran (Bayesian averaging approach in panel data). Financial Engineering and Securities Management Journal, 41, 212-242 [In Persian].
Shirin Bakhsh Masouleh, S., Jabari, E. (2010). Investigating the effects of legal reserve rate and banks' assets on bank lending facilities: Estimation method of GMM. Financial Knowledge of Securities Analysis Journal (Financial Studies), 3(5), 19-32 [In Persian].
Tamizi, A. (2020). Effect of exchange rate fluctuations on the volume of deposits in Iran. Journal of Development and Capital, 2(9), 123-136 [In Persian]. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,000 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 266 |
||