آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام

- ایوانی، فرزاد (1378). بررسی رابطه بین بازده سهام عادی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

- حنیفی، فرهاد (1376). کارایی الگوی ارزشیابی دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).

- رباط میلی، مژگان، (1386). مقایسه الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء

- سلمانپورخوئی، مجید (1383). بررسی تاثیر اندازه شرکت بر نرخ بازده سهام در بورس تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

- ظرایف فرد، احمد و قائمی، محمد حسین، (1382). آزمون تجربی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادارتهران، مجله علوم انسانی و اجتماعی، ش 2، ص 52-41.

- Ashiq, A., Hwang, S.T. (2003). Arbitrage risk and the book–to- market anomaly, Journal of Financial Economics, Vol. 69, pp. 355-373.

-           Ajili, S. (2002). The capital asset pricing model and the three factor model of Fama and French revisited in the case of finance, Cohier de Recherche du Cereg university Paris Ixpuphine, pp. 1-26.

-           Banz, R.W. (1981). The relationship between return and market value of common stock", Journal of Finance Economics, Vol. 9, No. 1, pp. 3-18.

-           Basu, S. (1983). The relationship between earnings yield, market value and return for NYSE common stock: future evidence. Journal of Financial Economics, Vol. 12, pp. 129-156.

-           Chan, L.K., Yasushi, H. and Lakonishok J. (1991). Fundamental and stock returns in Japan, Journal of Finance, Vol. XLVI, No. 5, pp. 1739-1764.

-           Fama, E.F. and French, K.R. (1992). The cross-section of expected returns, Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, pp. 427-465.

-           Fama, E.F. and French, K.R. (1996). The CAPM is wanted dead or alive. Journal of Finance, Vol. LI, No.5, pp. 1946-1958.

-           Jaffe, J., Keim D.B. and Westerfield, R. (1989). Earning yields, market values and stock returns". Journal of Finance, Vol. 44. No. 1 pp. 135-148.

-           Keim D.B. (1990). A new look at the effects of firm size and E/p ratio an stock returns. Financial Analysis Journal, March/April, pp.56-57.

-           Keim D.B. (2003). Financial market anomalies, http://www.google.com.

-           Lakonishock, J., Shleifer, R., and Wishng, W. (1994). Contrarian investment, extrapolation and risk, Journal of Finance, Vol. 49, pp. 1541-1578.

-           Lam, K. (2002). The relationship between size and book – to – market equity ratio, earning price ratio and return for the Hong Kong Stock, Global Finance Journal, Vol. 13, pp. 163-179.

-           Moska, A.P. (2004). Impact of fundamental variables on Mexican stock return. available at: http://proquest-umi.com/pqdweb

-           Rahmani, A., Sheri S. and Tajvidi E. (2006). Accounting variables, market variables and stock return in emerging markets, Case of Iran available at: www.ssrn.com.