ریسک‌گریزی و ارزش درمعرض‌ خطر در پرتفوی دارایی‌های کلان: رهیافتی از فیزیک اقتصاد

ابراهیمی، سیدبابک؛ باباخانی، مسعود؛ متقی دستنایی، سمیرا؛ جبارزاده، آرمین. (1390). اثر ریسک‌گریزی فرد در انتخاب پویای سبد مالی بهینه. پژوهشنامه اقتصادی، 11(40)، 271-241.

حسینیون، نیلوفرسادات؛ بهنامه، مهدی؛ ابراهیمی سالاری، تقی. (1395). بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار‌‌‌‌‌های سهام، طلا و ارز در ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 21(66)، 150-123.

سجادی، زینب؛ فتحی، سعید. (1392). تبیین فرایند چهارگامی محاسبه ارزش در معرض خطر به‌عنوان معیاری برای اندازهگیری ریسک و پیاده‌سازی آن در یک مدل بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(4)، 13-1.

فلاحی، فیروز، حقیقت؛ جعفر، صنوبر، ناصر؛ جهانگیری، خلیل. (1393). بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH.  پژوهشنامه اقتصادی، 14(52)، 147-123.

محمودی، وحید؛ تهرانی، رضا؛ پیمانی، مسلم. (1386). بررسی مقایسه‌ای بین انواع روش‌های تخمین بتا جهت رفع مشکلات ناشی از معاملات ناهمزمان. تحقیقات مالی، 9(2)، 102-83.

References

Brown, D.P., Zhang, Z.M. (1997). Market orders and market efficiency. The Journal of Finance, 52(1), 277-308.‏

Ebrahimi, S. B., Babakkhani, M., Motaghi, S., Jabarzadeh, A. (2011). The effect of risk aversion on the dynamic selection of the optimum portfolio, Journal of Economic Research,11(40), 241-271 [In Persian].

Fallahi, F., Hghighat, J., Sanoubar, N., Jahangiri, K. (2014). Study of correlation between volatility of stock, exchange and gold coin markets in Iran with DCC-GARCH model. Economics Research, 14(52), 147-123 [In Persian].

Grossman, S. (1976). On the efficiency of competitive stock markets where trades have diverse information. The Journal of Finance, 31(2), 573-585.‏

Hull, J., Treepongkaruna, S., Colwell, D., Heaney, R., Pitt, D. (2013). Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson Higher Education AU.‏

Hosseinioun, N.S., Behname, M, Ebrahimi, S.T. (2016). Volatility transmission of the rate of returns in Iranian stock, gold and foreign currency markets. Iranian Journal of Economic Research, 21(66), 123-150 [In Persian].

Iqbal, J. (2017). Does gold hedge stock market, inflation and exchange rate risks? An econometric investigation. International Review of Economics & Finance, 48, 1-17.‏

Iori, G. (2002). A microsimulation of traders activity in the stock market: the role of heterogeneity, agents’ interactions and trade frictions. Journal of Economic Behavior & Organization, 49(2), 269-285.‏

Jain, A., Biswal, P.C. (2016). Dynamic linkages among oil price, gold price, exchange rate, and stock market in India. Resources Policy, 49, 179-185.‏

Levy, M., Levy, H., Solomon, S. (1995). Microscopic simulation of the stock market: the effect of microscopic diversity. Journal de Physique I, 5(8), 1087-1107.‏

Mahmoodi, V.,Tehrani, R., Peymani, M. (2007). Comparing methods of beta estimation in cases of non-synchronize trading. Financial Research Journal, 9(2), 83-102 [In Persian].

Marsili, M., Maslov, S., Zhang, Y.C. (1998). Dynamical optimization theory of a diversified portfolio. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 253(1-4), 403-418.‏

Mas-Colell, A., Whinston, M.D., Green, J.R. (1995). Microeconomic Theory (Vol. 1). New York: Oxford university press.

Menezes, C.F., Hanson, D.L. (1970). On the theory of risk aversion. International Economic Review, 11(3), 481-487.‏

Navale, G.S., Dudhwala, N., Jadhav, K., Gabda, P., Vihangam, B.K. (2016). Prediction of stock market using data mining and artificial intelligence. International Journal of Engineering Science, 134, 9-11.‏

Palmer, R.G., Arthur, W.B., Holland, J.H., LeBaron, B., Tayler, P. (1994). Artificial economic life: A simple model of a stockmarket. Physica D: Nonlinear Phenomena, 75(1-3), 264-274.‏

Sajadi, Z.,Fathi, S. (2014).Explain the four-step process of calculating risk value as a measure of risk and its implementation in an investment optimization model, Financial Knowledge of Securities Analysis, 31(66), 1-13 [In Persian].

Vargas, M.R., De Lima, B.S., Evsukoff, A.G. (2017). Deep learning for stock market prediction from financial news articles. In Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications, IEEE International Conference, 60-65.

Von Neumann, J., Morgenstern, O. (1945). Theory of games and economic behavior. Bulletin of the American Mathematical Society, 51(7), 498-504.‏

Wen, X., Cheng, H. (2018). Which is the safe haven for emerging stock markets, gold or the US dollar? Emerging Markets Review, Online at: https://papers.ssrn.com, 1-61.