ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق

- ابریشمی، حمید. (1383). مبانی اقتصادسنجی، تألیف دامودار گجراتی، انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم، چ سوم.

- اسلامی بیدگلی، غلامرضا. (1387) مباحثی در تئوری و مدیریت مالی، انتشارات ترمه.

- بدری، احمد. (1388). دانش مالی رفتاری ومدیریت دارایی. تالیف میشل ام. پمپین. انتشارات کیهان.

- دولتی، نیکو. (1387). بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

راعی، رضا، و فلاح‌پور، سعید (1383). مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی، تحقیقات مالی، شماره 18.

- طالبی، علیرضا، (1386). بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی قیمتی سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

- مرادی، مهدی. (1384). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

- Abel, A, (1989). Asset prices under heterogeneous beliefs: implications for the equity premium. Working Paper, Wharton School at University of Pennsylvania.

- Baak, S.J., (1999). Tests for bounded rationality with a linear dynamic model distorted by heterogeneous expectations. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 23, pp. 1517–1543.

- Basak, S, (2005). Asset pricing with heterogeneous beliefs. Journal of Banking and Finance, Vol. 29, pp. 2849-2881.

- Boswijka, H.P, Hommes, C.H, Manzan, S. (2007). Behavioral heterogeneity in stock prices, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 31, pp. 1938–1970.

- Brock, W.A, Hommes, C.H, (1997). A rational route to randomness. Econometrical, Vol. 65, pp. 1059–1095.

- Brock, W.A., Hommes, C.H, (1998). Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 22, pp. 1235–1274.

- Campbell, J. Y, and Shiller, R.J. (1988). The Dividend-Price Ratio and Expectations of Future Dividends and Discount Factors, Review of Financial Studies, Vol. 1, pp. 195-228.

- Detemple, J., (1986). Asset pricing in a production economy with incomplete information Journal of Finance, Vol. 41, pp. 383-391.

- Detemple, J. and Murty, S. (1994). Intertemporal asset pricing with heterogeneous beliefs. Journal of Economic Theory, Vol. 62, pp. 294-320.

- Hirshleifer, D., (2001). Investor psychology and asset pricing. Journal of Finance, Vol. 56, pp. 1533–1597.

- Hommes, C.H., (2006). Heterogeneous agent models in economics and finance. In: Tesfatsion, L., Judd,K.J., (Eds.), Handbook of Computational Economics, Vol. 2, Agent-Based Computational Economics, North- Holland, Amsterdam.

- Jegadeesh, N., Titman, S., (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency, Journal of Finance, Vol. 48, pp. 65-91.

- Kahneman, D. and Tversky, A. (1974). Judgment under uncertainty heuristics and biases, Science, Vol. 185, pp. 1124-1131.

- Lei, L. (2007), Essays on asset pricing with heterogeneous beliefs and bounded rational investor, PhD Dissertation, McGill University, Montreal.

- Li, T., (2007). Heterogeneous beliefs, asset prices, and volatility in a pure exchange economy. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 31, pp.1697-1727.

- Miller, E. M., (1977). Risk, uncertainty, and divergence opinion. Journal of Finance, Vol. 32, No. 4.

- Ofek, E., Richardson, M., (2002). The valuation and market rationality of internet stock prices. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 18, pp. 265-287.

- Simon, H., (1955). "A behavioral model of rational choice". Journal of Economics, Vol. 69, pp. 99-118.

- Williams, J., (1977). Capital asset prices with heterogeneous beliefs. Journal of Financial Economics, Vol. 5, pp. 219-239.

- Zapatero, F., (1998). Effects of financial innovations on market volatility when beliefs are heterogeneous. Journal of Economics Dynamics and Control, Vol. 22, pp. 597-626.

- Zhang, Y. (2008). Three essays on investor heterogeneous beliefs. PhD Dissertation, University of Nebraska.