| تعداد نشریات | 27 |
| تعداد شمارهها | 485 |
| تعداد مقالات | 5,089 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,483,491 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,276,211 |
تحلیل تعادل و طراحی سیاستهای نرخ سود بانکی در ایران: رویکرد نظریه بازیها | ||
| توسعه و سرمایه | ||
| مقاله 10، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، شهریور 1404، صفحه 195-214 اصل مقاله (1.13 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jdc.2024.23629.1477 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین سیلسپور* 1؛ محمدجواد محقق نیا1؛ شیما احمدی2 | ||
| 1گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. | ||
| 2گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف: شناسایی نقاط تعادل استراتژیک و ارائه سیاستهای بهینه و عادلانه در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی. روش: این تحقیق با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان حوزه مالی و مدلسازی گراف مبتنی بر نظریه بازیها انجام شده است. دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزار GMCR+ تحلیل و وضعیتهای تعادلی استراتژیک میان بازیگران شناسایی شده است. یافتهها: نتایج نشان میدهد سیاستهای نرخ سود بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ سود برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی، در تعامل با تصمیمات سایر بازیگران از جمله بانکها، سرمایهگذاران و دولت، پیامدهای متقابلی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد میکند. همچنین، تصمیمات مجلس و دولت میتواند واکنشهای زنجیرهای میان ذینفعان را به دنبال داشته و تعادلهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش نشان میدهد ائتلافهای هدفمند میان بازیگران نقش مؤثری در تقویت پایداری سیاستهای نرخ سود و بهبود وضعیتهای تعادلی دارند. نتیجهگیری: پژوهش بر ضرورت هماهنگی میان ترجیحات ذینفعان و مداخله فعال سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت تأکید میکند. یافتهها نشان میدهد که مدیریت بهینه سیاستهای نرخ سود میتواند به تصمیمگیریهای مؤثرتر و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاست نرخ سود؛ نظریه بازیها؛ الگوی گراف؛ تعامل بین ذینفعان | ||
| مراجع | ||
|
انصاری، محمدعلی؛ فلاحتی، علی و دلانگیزان، سهراب (1396). مدلسازی و تحلیل راهبردی بحران بازنشستگی در ایران با رویکرد نظریه بازیها. بهبود مدیریت، 11(35)، 61-92. https://www.behboodmodiriat.ir/article_49062.html.
حسنوند، داریوش و نادمی، یونس (1398). تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورم در ایران: رهیافت فضا- حالت. نشریه اقتصاد پولی، مالی، 25(16)، 219-238. https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.63738.
حسینی، الهام؛ نادمی، یونس؛ آسایش، حمید و سجادیفر، سید حسین (1400). بررسی اثرات متقابل بیثباتی سیاستهای پولی، مالی و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدلهای VAR وGARCH . مطالعات و سیاستهای اقتصادی، 7(2)، 133-164. https://doi.org/10.22096/esp.2020.43430.
حیدری، حسن؛ شهبازی، ساناز و نیک پی پسیان، وحید (1402). سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران (خودرگرسیونی برداری ساختاری. فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، 10(2)، 215-244. DOI: 10.2034/ecoj.2023.56185.3182.
دلالی اصفهانی، رحیم و محمدی، اسماعیل (1393). تعامل نرخ بهره پولی و رشد اقتصادی. معرفت اقتصاد اسلامی، 1(1)، 5-28. http://ensani.ir/351066.
رضاییپور، محمد؛ نجارزاده، ابوالفضل و ذوالفقاری، مهدی (1391). بررسی رفتار سپردهگذاران بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بانکی. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 20(63)، 155-170. http://qjerp.ir/article-1-472-fa.html.
رنجی جفرودی، نیما و پورعلی، بیژن (1400). تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وامدهی شعب بانک کشاورزی. مجله توسعه و سرمایه، 6(2)، 157-183. DOI: 10.22103/jdc.2021.18230.1156.
روزنهد، جاناتان و مینجرز، جان (1989). مدلسازی نرم در مدیریت، ترجمه: آذر، عادل و انوری، علی (1392). تهران: انتشارات نگاه دانش. https://www.gisoom.com/book/1963993.
شالیها، زهرا؛ دقیقی اصلی، علیرضا؛ میرزایینژاد، محمدرضا و افشاری راد، مجید (1400). تأثیر سیاستهای پولی و محیطهای تورمی بر حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی در ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا). مجله توسعه و سرمایه، 6(2)، 227-244.DOI: 10.22103/jdc.2021.18019.1147.
شکیبایی، علیرضا؛ نجاتی، مهدی و حسینزاده، مریم (1400). واکنش اروپا در برابر خروج آمریکا از توافقنامه زیستمحیطی پاریس: رویکرد نظریه بازیها. مجله توسعه و سرمایه، 6(1)، 209-230. DOI: 10.22103/jdc.2021.17577.1135.
عبدلی، قهرمان (1386). نظریه بازیها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. https://www.gisoom.com/book/11623284.
عبدلی، قهرمان و ماجد، وحید (1391). بررسی رفتار اوپک در قالب یک بازی همکارانه. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 2(7)، 27-50. http://jemr.khu.ac.ir/article-1-202-fa.html.
فرزینوش، اسدالله و برخورداری، سجاد (1389). ساختار اقتصادی، اهداف سیاستی و نرخ سود بهینه در تورم هدف. مجله نامه مفید، 17(78)، 33-46. https://economic.mofidu.ac.ir/article_47827.html.
محققنیا، محمدجواد؛ سیلسپور، حسین و احمدی، شیما (1402). طراحی شاخص عدالت در بانکداری اسلامی با رویکرد تحلیل محتوا و روش تصمیمگیری فازی. تحقیقات مالی اسلامی، 12(2)، 266-306. DOI: 10.30497/ifr.2023.243933.1805.
مهدیآبادی، محمدمهدی و محمدیپور، رحمتالله (1398). تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 10(40)، 126-151. https://journals.iau.ir/article_668059.html.
ReferencesAbdoli, Gh. (2007). Game theory and its applications (Static and dynamic games with complete information). Tehran, Tehran University Jihad Academic Publications. https://www.gisoom.com/book/11623284 [In Persian].
Abdoli, Gh., & Majed, V. (2012). Analyzing OPEC members behavior: A cooperation game approach. Journal of Economic Modeling Research, 2(7), 27-50. http://jemr.khu.ac.ir/article-1-202-fa.html [In Persian].
Ansari, M., Falahati, A., & Delangizan, S. (2017). Modelling and strategic analysis of pension crisis in Iran: A game theory approach. Journal of Improvement Management, 11(35), 61-92. https://www.ehboodmodiriat.ir [In Persian].
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (1999). Enhancing corporate governance for banking organizations, Basel Committee on Banking Supervision. https://www.bis.org/publ/bcbs56.htm.
Bats, J.V., Giuliodori, M., & Houben, A.C. (2023). Monetary policy effects in times of negative interest rates: What do bank stock prices tell us? Journal of Financial Intermediation, 53, 101003. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2022.101003.
Brace, A.G., Atarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. https://doi.org/10.1111/1467-9965.00028.
Bryson, J.M. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. Public Management Review, 6(1), 21-53. https://ideas.repec.org/a/taf/pubmgr/v6y2004i1p21-53.html.
Cao, J., & Chollete, L. (2017). Monetary policy and financial stability in the long run: A simple game-theoretic approach. Journal of Financial Stability, 28, 125-142. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2016.12.002.
Carroll, A.B. (1996). Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. 3rd Edition. Southwestern: Cincinnati. https://archive.org/details/businesssocietye0003carr.
Clarkson, M.B.E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of Management Review,1(20), 92-117. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994.
Delali Esfahani, R., & Mohammadi, E. (2015). The interaction between the rate of interest and economic growth. Ma'arefat-e Eqtesad-e Eslami, 6(1), 5-28. http://ensani.ir/fa/article/351066 [In Persian].
Dogan, I., Orun, E., Aydın, B., & Afsal, M.S. (2020). Non-parametric analysis of the relationship between inflation and interest rate in the context of Fisher effect for Turkish economy. International Review of Applied Economics, 34(6), 758-768. https://doi.org/10.1080/02692171.2020.1782852.
Fang, L., Hipel, K.W., Kilgour, D.M., & Peng, X. (2003). A decision support system for interactive decision making-part II: analysis and output interpretation. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, 33(1), 56-66. DOI: 10.1109/TSMCC.2003.809360.
Farzinvash, A., & Barkhordari, S. (2010). Economic structure, policy purposes and optimal interest rate in inflation targeting. Journal of Economics Studies and Policies, 17(78), 33-46. https://economic.mofidu.ac.ir [In Persian].
Freeman, R.E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman Publishing Inc. Massachusetts, Publishing Ine, 276. https://archive.org/details/strategicmanagem00free.
Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Mill Valley, CA: Sociology Press. http://www.sxf.uevora.pt/wp-content/uploads/2013/03/Glaser_1967.pdf.
Gocer, I., & Ongan, S. (2020). The relationship between inflation and interest rates in the UK: The nonlinear ARDL approach. Journal of Central Banking Theory and Practice, 9(3), 77-86. [PDF].
Hassanvand, D., & Nademi, Y. (2019). Empirical analysis of existence of the mundell's relationship between interest rate and inflation in Iran: A state-space approach. Monetary And Financial Economics, 25(16), 219-238. https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.63738 [In Persian].
Heydari, H., Shahbazi, S., & Nikpey Pesyan, V. (2023). Monetary policy and Fisher's theory in Iran's Economy (Structural vector autoregression). Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 10(2), 215-244. DOI: 10.22034/ecoj.2023.56185.3182 [In Persian].
Hosseini, E., Nademi, Y., Asayesh, H., & Sajadifar, H. (2021). An investigation of the interaction effects of volatility of monetary, financial and real exchange rate policies in the Iranian economy: Application of VAR and GARCH Models. Journal of Econimic Studies and Policies, 7(2), 133-164. https://doi.org/10.22096/esp.2020.43430 [In Persian].
Kilgour, D.M., & Hipel, K.W. (2010). Conflict analysis methods: The graph model for conflict resolution. In Kilgour, D.M. and Eden, C. (Editors), Handbook of Group Decision and Negotiation, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 203-222. https://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-9097-3.
Kinsara, R., Kilgour, D.M., & Hipel, K.W. (2015). Inverse approach to the graph model for conflict resolution. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 45(5), 734-742. DOI: 10.1109/TSMC.2014.2376473.
Mainardes, E., Alves, H., & Raposo, M. (2011). Stakeholder theory: Issue to resolve. Management Decision, 49(2), 226-252. DOI: 10.1108/00251741111109133.
Mehdiabadi, M., & Mohammadipour, R. (2019). Determining the nonlinear effect of the money market interest rate on the Tehran stock exchange by the means of generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model and smooth transition regression (STR) model, Financial Engineering and Protfolio Management, 10(40), 126-151. https://journals.iau.ir/article_668059.html [In Persian].
Mitchell, R.K., Agle, B.R. & Wood, D.J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, 22(4), 853-886. https://www.jstor.org/-stable/259247.
Mohagheghnia, M.J., Seilsepoor, H., & Ahmadi, Sh. (2023). Designing justice index in Islamic banking with content analysis approach and fuzzy decision making method. Islamic Financial Research, 12(2), 266-306. DOI: 10.30497/-ifr.2023.243933.1805 [In Persian].
Petersen, A.M., Wang, F., Havlin, S., & Stanley, H.E. (2010). Quantitative law describing market dynamics before and after interest-rate change. Physical Review, 81(6), 066121. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.81.066121.
Ranji Jafroudi, N., & Pourali, B. (2022). The effect of credit risk management on lending performance of bank agriculture branches. Journal of Development and Capital, 6(2), 157-183. DOI: 10.22103/jdc.2021.18230.1156 [In Persian].
Rezaeipoor, M., Najarzadeh, A., & Zolfaghari, M. (2013). A study of the behavior of long-term depositors to changes in the interest rates. Journal of Economic Research and Policies, 20(63), 155-170. http://qjerp.ir/article-1-472-fa.html [In Persian].
Rosenhead, J., & Mingers, J. (1989). Soft modeling in management. Translation: Azar, Adel; Anvari, Ali (2013). Tehran: Negah Danesh Publications. https://www.gisoom.com/book/1963993 [In Persian].
Samsura, D.A.A., Vander Krabben, E., & van Deemen, A.M.A. (2010). A game theory approach to the analysis of land and property development processes. Land Use Policy, 27(2), 564-578. https://doi.org/j.landusepol.2009.07.012.
Saulo, H., Rêgo, L.C. & Divino, J.A. (2013). Fiscal and monetary policy interactions: A game theory approach. Annals of Operations Research, 206, 341-366. https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-013-1379-3.
Shakibaei, A., Nejati, M., & Hosseinzadeh, M. (2021). Europe's reaction to the US withdrawal from the Paris environment agreement: A game theory approach. Journal of Development and Capital, 6(1), 209-230. DOI: 10.22103/jdc.2021.17577.1135. [In Persian].
Shaliha, Z., Daghighiasli, A., Mirzaeinejad, M., & Afsharirad, M. (2020). The effects of monetary policy and inflationary environment on deposits in private and governmental banks of Iran (Dynamic panel data analysis). Journal of Development and Capital, 6(2), 227-244. DOI: 10.22103/jdc.2021.18019.1147 [In Persian].
Wang, J., Hipel, K.W., Fang, L., & Dang, Y. (2018). Matrix representations of the inverse problem in the graph model for conflict resolution. Operational Research, 269(4), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.03.007.
Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944) Theory of games and economic behavior. Princeton University Press, Princeton. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2302567. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 528 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 168 |
||